Что такое Order Flow: принципы анализа
В рамках данной статьи, под общим названием «поток ордеров» мы будем иметь в виду условный «комплекс», который включает 2 компонента:
Намерения — лимитные ордера, они же — Smart DOM, рыночный стакан, глубина рынка, книга ордеров.
Совершенные сделки, или поведение — зарегистрированные трейды в Smart Tape, они же — Order Flow индикатор, лента принтов, история сделок.
На стыке этих компонентов и происходит биржевая торговля, когда рыночный ордер встречает лимитный.
Работа с этим комплексным потоком ордеров — это не механический подход к открытию сделок на основе какого-то определенного сигнала вроде пересечения MA и цены. Понимание потока ордеров позволяет трейдеру решить, стоит ли заходить в сделку именно на этом уровне и стоит ли удерживать сделку, если трейдер уже в ней.
Можно сравнить поток ордеров с книгой. Все книги разные, но буквы одного алфавита одинаковые. Сначала мы учим буквы, потом учимся читать по слогам и только потом бегло читаем и получаем от этого удовольствие. То же самое с потоком ордеров — вы получите удовольствие от работы с ним только через некоторое время, пройдя через полосу испытаний из болезненных синяков и ссадин.
Трейдер, который использует Ордер Флоу, всегда имеет преимущества перед тем, кто опирается только лишь на графики:
знает, почему рынок движется;
- находит важные зоны поддержки и сопротивления;
- имеет данные для точных входов и выходов из сделок;
- действует быстрее;
- видит, где есть ликвидность рынка, а где ее нет.
Order Flow Trading — это целое направление в анализе рынков. Торговля финансовыми инструментами основывается на анализе потока ордеров, движущихся на рынке.
Такая торговля подходит для инструментов, которые участвуют в сделках на фондовой бирже — фьючерсы, акции и другие.
Ордера, поступающие от трейдеров, влияют на формирование и динамику цен. Котировки отображаются в окнах торговой платформы — стакан заявок и лента сделок. В разных сервисах их визуальное оформление немного отличается цветом и дизайном, но информация в них выводится абсолютно одинаковая.
Анализируя данные, транслируемые в стакане заявок и ленте, можно определить движения крупных инвестиций. Это важно: зная, что покупают и продают крупные участники рынка, можно присоединиться к их денежному потоку и получать свою прибыль.
Если простыми словами. Утилита преобразует в звуковой сигнал количество сделок и их размер в одном направлении. Очень важно иметь представление о силе потока ордеров перед тестом важного уровня. Если силы нет и нет подтверждения в окне утилиты , то не следует ждать его пробоя. Вернее случится отбой от уровня.
Что нужно для торговли с помощью потока ордеров
Как правило используют специальные платформы вроде АТАС, которые стоят приличных денег. Но позволяют проводить глубокий анализ. Нам же, как дейтрейдерам не нужен глубокий функционал. Нам нужна оперативная информация в удобной для чтения форме.И именно Тикстрайк подходит больше всего. Да, он тоже не дешев, но поверьте его легко окупить уже в первый день использования.
Утилита TickStrike — полезный и востребованный инструмент дейтрейдера.
Официальный сайт разработчика tickstrike.com. Здесь можно оформить подписку и скачать утилиту на свой ПК, а также воспользоваться демоверсией для тестирования.
Чтобы попробовать его в действии и понять преимущества, дается 7-дневный пробный период, после чего доступ приостанавливается или снимается оплата с карты, если оформлена подписка. Купить ее можно со скидкой в 50%. А для тех кто воспользуется моей реферальной ссылкой покупка станет еще выгодней.
А вот мой алгоритм торговли с его использованием:
Все мы прекрасно знаем что индексы SPY и Nasdaq состоят из акций. И есть акции, которые занимают около 6% всего индеса – это Apple и Microsoft. Чуть ниже расположились Гугл, Нвидия, Беркшир.
Не нужно быть гением, чтобы понять, что именно эти акции и двигают индекс и изменения в ТОП10 этих акций скажутся на всем индексе и наоборот, если индекс движется в одну сторону, то наверняка тянет за собой и эти акции из топа.
Поэтому все, что мне нужно для успешной торговли это увидеть хороший импульс на основных индексах и параллельно, изучив график, входить в ТОП 10 акций. В моем случае, индекс, как драйвер, который тянет за собой акции. Своего рода подтверждающий сигнал.
Есть другой вариант – использовать окна с основными индексами и акциями из ТОП-10 для моментумной торговли. Т.е. нужно дождаться когда во всех окнах появятся уверенные зеленые сигналы, что будет свидетельством наличие мощного моментума в рынке способного двинуть цены.
С таким же успехом можно использовать окно с потоком золота и добавить несколько окон с акциями золотодобывающих компаний. При нарастании моментума сразу во всех окнах можно искать точку входа. Тоже будет верно и про фьючерс на нефть и акции нефтяников.
Важно! В стоимость подписки входит стоимость данных из биржи в реальном времени.
Также стоит отметить, что работу утилиты можно настраивать под свои нужды. У каждого окна есть ползунок регулировки чувствительности. Расчет здесь на то, что более высокая чувствительность хорошо покажет себя в краткосрочном трейде, а более низкая больше подойдет для среднесрочной торговли.
Я недавно общался с разработчиком, он заявил, что планирует увеличить количество поддерживающих инструментов.
Почему стоит выбрать TickStrike?
TickStrike уникален в своем сегменте и позволяет трейдеру совершать как можно меньше ошибок, правильно используя движущую силу рынка. Он показывает истинный объем, отслеживая и анализируя потребительский спрос и предложения на валютные пары и фьючерсы. Дейтрейдер, который использует TickStrike, имеет максимальные возможности зайти в сделку по лучшей цене. Дорогие программы действительно больше не нужны. Все, что нужно для успешной торговли, есть в Тикстрайк в удобном для трейдера формате.
Order Flow Trading — это проверенная торговая стратегия, которую используют профессиональные трейдеры, работающие в торговых фирмах. Метод торговли с использованием потока ордеров дает необходимую информацию о рынке для совершения успешных сделок. Он необходим в дейтрейдинге и торговле крупными позициями.
Опираясь только на обычный график, сложно понять, что на самом деле происходит на рынке. TickStrike помогает принимать лучшие решения для инвестиций. Трейдер видит движение рынка и почему оно происходит — это важно для понимания ситуации и минимизации ошибок.
